Najstaršie sauny vo Fínsku boli vo forme z jám vykopaných na svahu v zemi. Používali sa ako obydlie počas zimného obdobia. V saune sa nachádzal krb kde sa na horúce kamene sa liala voda, ktorá vytvorila paru. To zvýšilo pocitovú teplotu že si ľudia mohli vyzliecť šaty. Prvé fínske sauny sa dnes nazývajú savusauny alebo dymové sauny. Tie sa líšili od súčasných sáun tým, že boli vyhrievané zahrievaním kameňov zvaných kiuas pomocou veľkého množstva dreva približne 6 až 8 hodín, potom sa dym vypustil. Správne zahrievaná „savusauna“ dodáva teplo až 12 hodín.
Počas priemyselnej revolúcie sa začali používať v saunách kovová kachle s komínom. Teplota vo fínskej saune má v priemere 75 - 100 ° C. Spolu s fínskou emigráciou sa dostali sauny a fínske tradície do iných časti sveta čo viedlo k ďalšiemu vývoju sáun. V roku 1938 vyvinuli prvú elektrickú piecku pre sauny. Aj keď kultúra saunovania v súčasnosti viac menej súvisí s fínskou kultúrou, k vývoju sauny došlo približne v rovnakom čase ako vo Fínsku aj v pobaltských krajinách. Sauna sa stala veľmi populárnou najmä v škandinávskych a nemecky hovoriacich regiónoch Európy po druhej svetovej vojne. Nemeckí vojaci sa zoznámili s fínskou saunou počas druhej svetovej vojny na sovietsko-fínskom fronte. Sauny boli pre fínskych vojakov také dôležité, že stavali aj v bunkroch. Po vojne priniesli nemeckí vojaci návyky do Nemecka a Rakúska. Nemecká kultúra sauny sa stala populárnou aj v susedných krajinách, ako sú Švajčiarsko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko.
